Come investiamo

I nostri analisti utilizzano l'analisi quantitativa, una tecnica atta a prevedere il comportamento dei mercati utilizzando modelli matematici e statistici complessi.

A seguito di questo lavoro di analisi vengono create delle regole automatizzate di investimento che i nostri trader devono seguire sistematicamente (trading meccanico); in questo modo vengono annullati i fattori emotivi nelle scelte di trading.

Vengono effettuati sistematicamente back-test sui dati storici degli ultimi anni, prima di applicare una nuova strategia, al fine di verificarne l'efficacia in diversi scenari operativi.

Operiamo inoltre in spread: ad ogni operazione ne segue un'altra controcorrelata, in modo da ridurre i rischi legati a forti movimenti dei mercati finanziari.

 

I nostri trade sono quindi in gran parte decorrelati dai mercati, con un utile statisticamente probabile, un limite massimo predefinito delle perdite ed un'esposizione temporale al mercato limitata.

 

Per una descrizione del nostro portafoglio Protective Options & Spreads: 

Alcune delle strategie che vengono utilizzate nelle nostre gestioni

Volatility trading

 

Questa tipologia di trading sfrutta le carat-teristiche particolari della volatilità degli strumenti finanziari; implementando strategie meccaniche  si ottengono ottime performance mantenendo sotto controllo i rischi.

U.S. earnings

 

Implementiamo trade non direzionali il giorno prima degli annunci dei risultati trimestrali per sfruttare le variazioni di volatilità delle azioni USA;  i trade vengono poi conclusi nelle 24 ore sucessive, con una minima esposizione alle varizioni del mercato. 

Non directional

 

Utilizzando le opzioni possiamo impostare trade che guadagnino a prescindere dalla direzione che il sottostante (azione, futures, etc.) potrà prendere: possiamo quindi ricavare utile  sia che il titolo salga, che scenda, o che rimanga fermo.

L.e.a.p.s. options

 

Si tratta di opzioni con scadenza a lungo termine che hanno un valore influenzato da eventi temporanei; rappresentano quindi occasioni di trading con basso profilo di rischio e buone possibilità di guadagno.

Spread trading

 

Compriamo e vendiamo futures/opzioni diversi sugli stessi sottostanti o su sottostanti correlati così da diminuire i rischi ed aumentare (grazie all'analisi di  serie statistiche) le probabilità di chiudere in utile il trade.

 

Absolute return

 

La strategia mira ad ottenere risultati positivi  in fase di rialzi del mercato e anche in fase di ribassi, a differenza della più diffusa "relative return" che mira solo a sovraperformare il mercato di riferimento, con rendimenti anche negativi.

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